{"id":163,"date":"2014-10-06T12:30:03","date_gmt":"2014-10-06T10:30:03","guid":{"rendered":"http:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/?page_id=163"},"modified":"2023-09-14T10:57:21","modified_gmt":"2023-09-14T08:57:21","slug":"dmfm-pl","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/teaching\/dmfm-pl","title":{"rendered":"Discrete Models of Financial Markets (ENG)"},"content":{"rendered":"
\n

Dyskretne modele rynk\u00f3w finansowych<\/h2>\n

<\/div><\/div><\/div>\n

<\/div>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n

O przedmiocie<\/strong><\/p>\n

Przedmiot przeznaczony dla student\u00f3w I roku studi\u00f3w II stopnia na kierunku\u00a0Matematyka, specjalno\u015b\u0107 Matematyka Finansowa, Wydzia\u0142\u00a0Matematyki Stosowanej<\/span>. Semestr zimowy\u00a02022\/2023.<\/span><\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n

Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu<\/strong><\/p>\n

Syllabus kursu<\/a>
\nZasady zaliczenia<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

\n
\n
<\/a><\/p>\n
\n
Pieni\u0105dze\u00a0a czas<\/div><\/strong><\/h6>\n

Warto\u015b\u0107 pieni\u0105dza w czasie. Kapitalizacja i dyskontowanie. Kredyt.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/a><\/p>\n
\n
Jednokrokowy model dwumianowy<\/div><\/strong><\/h6>\n

Za\u0142o\u017cenia modelu. Strategia i jej warto\u015b\u0107. Arbitra\u017c.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n
Opcje<\/div><\/strong><\/h6>\n

Opcje europejskie kupna i sprzeda\u017cy – analiza, wyp\u0142aty, wyznaczanie ceny. Pozycja d\u0142uga i kr\u00f3tka. Os\u0142ona przed ryzykiem. Opcje na waluty.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n
Wycena opcji<\/div><\/strong><\/h6>\n

Oczekiwany zwrot i wariancja w inwestycje w walor ryzykowny oraz instrument pochodny. Prawdopodobie\u0144stwa martynga\u0142owe. \u0179le wycenione opcje\u00a0–\u00a0arbitra\u017c.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n
Jednokrokowy model tr\u00f3jmianowy<\/div><\/strong><\/h6>\n

Zwi\u0105zek\u00a0pomi\u0119dzy zmienn\u0105 K\u00a0i S(1). Og\u00f3lna posta\u0107 prawdopodobie\u0144stw matrynga\u0142owych.\u00a0Wyp\u0142aty z instrumentu pochodnego a jego replikacja.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n
Jednokrokowy model tr\u00f3jmianowy<\/div><\/strong><\/h6>\n

Szukanie arbitra\u017cu w modelu tr\u00f3jmianowym. Portfel sub i superreplikuj\u0105cy.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

 <\/p>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n
Kolokwium I, wtorek 14.10.2017<\/div><\/strong><\/h6>\n

Jednokrokowy model dwumianowy i tr\u00f3jmianowy. Wycena instrument\u00f3w pochodnych. Szukanie arbitra\u017cu.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n
Model dwumianowy wielokrokowy<\/div><\/strong><\/h6>\n

Drzewo dwumianowe. Strategia w modelu wielokrokowym. Portfel replikuj\u0105cy. Prawdopodobie\u0144stwo martynga\u0142owe.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n
Model dwumianowy wielokrokowy<\/div><\/strong><\/h6>\n

Wycena opcji. Opcje azjatyckie. Strategie opcyjne. Parytet kupna sprzeda\u017cy. Arbitra\u017c.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n
Martynga\u0142<\/div><\/strong><\/h6>\n

Definicja WWO i jej w\u0142asno\u015bci.\u00a0Sigma algebra. Martynga\u0142.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n

\n
\n
\"\"<\/p>\n
\n
Opcje ameryka\u0144skie<\/div><\/strong><\/h6>\n

Wycena opcji ameryka\u0144skich. Optymalny moment realizacji.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n

\n
\"\"<\/p>\n
\n
Opcje ameryka\u0144skie<\/div><\/strong><\/h6>\n

Arbitra\u017c.<\/p>\n

<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

     <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":6,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"full-width-page.php","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-163","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163"}],"version-history":[{"count":62,"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/163\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1693,"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/163\/revisions\/1693"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/home.agh.edu.pl\/~potorski\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}