Konsultacje odbywają się w budynku B7, III piętro, pokój 35. Preferowanym terminem konsultacji są czwartki od 10:30 do 11:30 . Możliwe jest również spotkanie w innym terminie. Proszę zapowiedzieć mailem swoją obecność na konsultacjach.

Zasady zaliczenia: Planowane są 2 kolokwia. Każde kolokwium będzie składać się z 4 zadań po 10 punktów. Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na ćwiczeniach. Ocena jest wystawiana zgodnie z regulaminem w oparciu o uzyskane punkty. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Literatura i materiały pomocnicze:
1. Billingsley P., Prawdopodobieństwo i miara.
2. Diner I. J., Rachunek prawdopodobieństwa w problemach i zadaniach.
3. Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego.
4. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa.
5. Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne.
6. Zadania z egzaminów aktuarialnych.

Zestawy zadań (2023/2024):
Zestaw 1 - klasyczne prawdopodobieństwo
Zestaw 2 - prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń
Zestaw 3 - przestrzeń mierzalna
Zestaw 4 - prawdopodobieństwo geometryczne i model Bosego-Einsetina
Zestaw 5 - lematy Borela-Cantellego
Zestaw 6 - pochodna Radona-Nikodyma
Zestaw 7 - rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
Zestaw 8 - niezależne zmienne losowe
Zestaw 9 - wartość oczekiwana i momenty zmiennej losowej
Zestaw 10 - wartość oczekiwana i momenty wektorów losowych
Zestaw 11 - centralne twierdzenie graniczne

Zasady zaliczenia: Planowane są 2 kolokwia. Każde kolokwium będzie składać się z 4 zadań po 10 punktów. Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na ćwiczeniach. Ocena jest wystawiana zgodnie z regulaminem w oparciu o uzyskane punkty. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Literatura i materiały pomocnicze:
1. Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach.
2. Zadania z egzaminów aktuarialnych.

Zestawy zadań (2023/2024): 
Zestaw 1 - kilka zadań na początek
Zestaw 2 - reguły decyzyjne
Zestaw 3 - statystyki dostateczne
Zestaw 4 - estymatory bayesowskie
Zestaw 5 - estymatory minimaksowe
Zestaw 6 - estymatory nieobciążone
Zestaw 7 - ENMW
Zestaw 8 - informacja Fishera
Zestaw 9 - przedziały ufności
Zestaw 10 - ENW
Zestaw 11 - testowanie hipotez

Zasady zaliczenia: Planowane są 2 kolokwia. Każde kolokwium będzie składać się z 4 zadań po 10 punktów. Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na ćwiczeniach. Ocena jest wystawiana zgodnie z regulaminem w oparciu o uzyskane punkty. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Literatura i materiały pomocnicze:
1. Billingsley P., Prawdopodobieństwo i miara.
2. Diner I. J., Rachunek prawdopodobieństwa w problemach i zadaniach.
3. Jakubowski J., Sztencel R., Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego.
4. Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa.
5. Zadania z egzaminów aktuarialnych.

Zestawy zadań (2024/2025):
Zestaw 0 - Rozkład normalny (przypomnienie ze WdRP)
Zestaw 1 - Prawdopodobieństwo warunkowe cz.1
Zestaw 2 - Prawdopodobieństwo warunkowe cz.2
Zestaw 3 - Prawdopodobieństwo warunkowe cz.3
Zestaw 4 - Warunkowa wartość oczekiwana cz.1
Zestaw 5 - Warunkowa wartość oczekiwana cz. 2
Zestaw 6 - Warunkowa wartość oczekiwana cz. 3
Zestaw 7 - Słaba zbieżność
Zestaw 8 - Funkcje charakterystyczne
Zestaw 9 - Asymptotyczny rozkład normalny
Zestaw 10 - Centralne twierdzenie graniczne
Zestaw 11 - Proces Poissona

Zasady zaliczenia: Planowane są 2 kolokwia. Każde kolokwium będzie składać się z 4 zadań po 10 punktów. Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na ćwiczeniach. Ocena jest wystawiana zgodnie z regulaminem w oparciu o uzyskane punkty. Dopuszczalne są 2 nieobecności.

Literatura i materiały pomocnicze:
1. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa.
2. Z. Brzeźniak, T. Zastawniak, Basic Stochastic Processes.
3. R. Latała, Skrypt Wstęp do Analizy Stochastycznej MIM UW

Zestawy zadań (2024/2025):
Zestaw 1 - Warunkowa wartość oczekiwana
Zestaw 2 - Martyngały
Zestaw 3 - Moment stopu
Zestaw 4 - Moment stopu c.d.
Zestaw 5 - Proces Wienera
Zestaw 6 - Proces Poissona
Zestaw 7 - Całka Ito

General:
- The course consists five lectures.
- Lectures 1-3 will conclude with a practical session to illustrate the discussed methods.
- The practical sessions will be conducted using Python and Google Colab, so there is no need to install any programs or environments.
- The course session will end with an exam (~30 minutes).

Lectures:
Lecture 1 - Bootstrap for IID data
Lecture 2 - Bootstrap confidence intervals
Lecture 3 - Block Bootstrap Methods
Lecture 4 - Bootstrap for Periodic Data

Practical sessions:
Practical session 1 - Bootstrap for IID
Practical session 2 - Bootstrap confidence intervals
Practical session 3 - Block Bootstrap Methods
Solutions will be uploaded after each session here.

Literature:
Lecture 1 & 2:
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall/CRC.
- Simar, L. (2008). An Invitation to the Bootstrap: Panacea for Statistical Inference? Institut de Statistique, Université
Lecture 3:
- Lahiri, S. N. (2003). Resampling Methods for Dependent Data. Springer. New York. Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium.
Lecture 4:
- Dudek, A. E., Leśkow, J., Paparoditis, E. & Politis, D. (2014). A generalized block bootstrap for seasonal time series. J. Time Ser. Anal., 35, 89-114.
- Dudek, A. E. (2016). First and second order analysis for periodic random arrays using block bootstrap methods. Electron. J. Statist., 10(2), 2561-2583.
- Hurd, H. L. & Miamee, A. G. (2007). Periodically Correlated Random Sequences: Spectral. Theory and Practice. Wiley.

------------------------------------------------------------------------
See also "International Prize in Statistics Awarded to Bradley Efron"