Stochastyczne Modele Rynków Finansowych - grupa 1
Zadania na zaliczenie
UWAGI:
1. Do dnia 31 grudnia 2011 roku powinienem otrzymać (w czytelnej formie)
rozwiązania zadań.
2.
Ocena 3,0 za 2 poprawie rozwiązane zadania.
Ocena 3,5 za 3 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 4,0 za 4 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 5,0 za 5 poprawnie rozwiązanych zadań.
3. Osoby aktywne na zajęciach:
Kasia, Marcin zwolnieni są z zadania 1
Robert i Tomek zwolnieni z zadania 1 i 5
POWODZENIA!!!
Narzędzia Matematyczne
Spotkanie 1
Spotkanie 2
Spotkanie 3
Spotkanie 4
Zadania na zaliczenie
UWAGI:
1. Do dnia 1 grudnia 2011 roku powinienem otrzymać (w czytelnej formie)
rozwiązania zadań.
2.
Ocena 3,0 za 2 poprawie rozwiązane zadania.
Ocena 3,5 za 3 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 4,0 za 4 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 5,0 za 5 poprawnie rozwiązanych zadań.
3. Osoby aktywne na zajęciach (Kinga, Piotrek, Magda, Sandra, Maciek)
mają zaliczone 2 (dowolne) zadania z zadań o numerach 1,2,3,4, a zatem już teraz
mają zaliczenie.
POWODZENIA!!!
Estymacja i Prognozowanie
2 spotkanie - program R
- R - praktyka
dane_Pierwsze_Kroki_w_R
kod_Pierwsze_kroki_w_R
- Metody Adaptacyjne
Metody Adaptacyjne (dane+kod+dokumentacja)
- ARIMA/GARCH
ARIMA_GARCH_Student.R
TPSA.csv;WIG20_doktor.txt;
LnStZwPKNORLEN.txt;LnStZwPKOBP.txt
Zbiór plików do ARIMA/GARCH - zbiorczo
Modele GARCH nie tylko dla dorosłych:
Opracowanie graficzne:Jadwiga Kostrzewska