Stochastyczne Modele Rynków Finansowych - grupa 1

Zadania na zaliczenie

UWAGI:
1. Do dnia 31 grudnia 2011 roku powinienem otrzymać (w czytelnej formie) rozwiązania zadań.
2.
Ocena 3,0 za 2 poprawie rozwiązane zadania.
Ocena 3,5 za 3 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 4,0 za 4 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 5,0 za 5 poprawnie rozwiązanych zadań.
3. Osoby aktywne na zajęciach:
Kasia, Marcin zwolnieni są z zadania 1
Robert i Tomek zwolnieni z zadania 1 i 5

POWODZENIA!!!


Narzędzia Matematyczne

Spotkanie 1
Spotkanie 2
Spotkanie 3
Spotkanie 4
Zadania na zaliczenie

UWAGI:
1. Do dnia 1 grudnia 2011 roku powinienem otrzymać (w czytelnej formie) rozwiązania zadań.
2.
Ocena 3,0 za 2 poprawie rozwiązane zadania.
Ocena 3,5 za 3 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 4,0 za 4 poprawnie rozwiązane zadania.
Ocena 5,0 za 5 poprawnie rozwiązanych zadań.
3. Osoby aktywne na zajęciach (Kinga, Piotrek, Magda, Sandra, Maciek) mają zaliczone 2 (dowolne) zadania z zadań o numerach 1,2,3,4, a zatem już teraz mają zaliczenie.
POWODZENIA!!!

Estymacja i Prognozowanie

2 spotkanie - program R
  1. R - praktyka
  2. dane_Pierwsze_Kroki_w_R
    kod_Pierwsze_kroki_w_R
  3. Metody Adaptacyjne
  4. Metody Adaptacyjne (dane+kod+dokumentacja)
  5. ARIMA/GARCH
  6. ARIMA_GARCH_Student.R
    TPSA.csv;WIG20_doktor.txt; LnStZwPKNORLEN.txt;LnStZwPKOBP.txt
    Zbiór plików do ARIMA/GARCH - zbiorczo


Modele GARCH nie tylko dla dorosłych:
Garch also for children
Garch also for children
Garch also for children
Opracowanie graficzne:Jadwiga Kostrzewska