Stochastyczne Modele Rynków Finansowych

2011/2012:  Zad Na Zaliczenie


Estymacja i Prognozowanie

2016/2017:
Katalog z plikami
Wirtualny Dokument
2011/2012:
4 spotkanie
dane: TPSA.csv;WIG20_doktor.txt; LnStZwPKNORLEN.txt;LnStZwPKOBP.txt
kod: ARIMA_GARCH_Student.R
Zbiór plików - zbiorczo



###########################################

Poprzednie lata:

I.
Wyklad 1
Wyklady 2 i 3
Wyklad 3 i 4
Wyklad 4

II. Pliki
III. Ilustracja  wybranych modeli

IV. Literatura:
1.Marek Capiński, Tomasz Zastawniak "Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering"
2.Michael Steel "Stochastic Calculus and Financial Applications"

IV. Zaliczenie (z 2010/2011 !!!!):
Uwaga: Jeśli na zajęciach wybrali Państwo numer zadania którego treść wykracza poza dotychczasowych zakres wykładu, to w zamian proszę wybrać inne zadanie i je rozwiązać.
Wykład 1: Lista zadań do rozwiązania.

Wykład 2:
Zadanie 1: Podaj przykład modelu trójmianowego bez możliwości arbitrażu oraz przykład instrumentu pochodnego H, dla którego nie istnieje (w tym modelu) portfel replikujący. Uzasadnij wybory.
Zadanie 2: Stworzyć arkusz kalkulacyjny, w którym wyznaczany będzie portfel replikujący (dowolny) instrument pochodny dla (dowolnego) modelu dwumianowego z 2 krokami.

Wykład 3: Lista zadań do rozwiązania.

Wykład 4: Pliki arkusza .

Ekonometria Finansowa

2011 
Wykład 1:
Slajdy, 
Wykład 2:
Podrecznik 2,  Laboratorium 2
Wykład 3:
Podrecznik 3,
Laboratorium 3
Wykład 4:
Podrecznik 4,
Laboratorium 4
######################################################################## 2010 Regresja Wstęp: 
Wstęp,  PilkaNozna
Regresja liniowa 1:  Regresja1,  Bezrobocie_vs_PKB
Regresja liniowa 2:
Regresja2
Regresja wieloraka:
Regresja3
SMSA
Zarobki

Oprogramowanie: R
Wprowadzenie do R
Przegląd pakietów
Tinn-R
Opracowanie
Polecenia z dnia 08052010
Opracowanie_2
dane_2_2010
Zajęcia 1:
Komendy R - Cw1.txt
Zbiór danych
Regresja
1.Regresja w pigułce
2.Regresja w R
Zajęcia 2:
Zbiór danych
Zajęcia 3:
Zbiór danych
Fragmenty kodu
Zajęcia 4:
Zbiór danych
Fragmenty kodu
Opis pakietu fGarch
GarchOx: Opis instalacji, GarchOxModelling.ox (Mr. Jin Yu i inni), garchoxfit_R.txt (Prf. Kung-Sik Chan,David Matteson, Tsay i inni)



Literatura:
  1. Neter, Wasserman, Kutner "Applied Linear Regression Models"
  2. Brockwell P.J. Davis R. "Introduction to Time Series and Forecasting Time Series"
  3. Brockwell P.J. Davis R. "Time Series: Theory and Methods"
Zaliczenie:
Przygotowanie projektu. Tematy projektów zostaną omówione na ostatnich zajeciach

Ciekawostki:
  1. Niezaleznosc_Studenci.xls
  2. Regresja Wieloraka
  3. Konkurs