Maciej Kostrzewski
- Mgr Mateusz Polak (2013)
,,Model ACD i jego wybrane modyfikacje w analizie danych wysokiej częstotliwoci"
- Mgr Robert Drzał (2013)
,,Wycena wybranych opcji w modelu dyfuzji ze skokami o dwustronnym rozkładzie wykładniczym"
- Mgr Janusz Michalik (2013)
,,Aproksymacja gęstości przejścia dla wielowymiarowego procesu dyfuzji"
- Mgr Karolina Kijak (2012)
,,Wybrane metody wykrywania skoków w finansowych szeregach czasowych"
- Mgr Paweł Sereda (2012)
,,Bayesowska estymacja parametrów mieszanek rozkładów normalnych"
- Mgr Norbert Kaltenberg (2010)
,,Aproksymacja wielkości arbitrażu w rynkach niezupełnych"
- Mgr Justyna Siedmiogrodzka (2010)
,,Modele stóp procentowych z uwzględnieniem stochastycznej zmienności"
- Mgr Kamil Siedmiogrodzki (2009)
,,Zmienność instrumentów pochodnych"
