O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku Matematyka, w szczególności dla specjalności Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr letni 2021/2022.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia


Zmienna losowa i jej momenty. Rozkład lognormalny.


Analiza zwrotu z wybranych inwestycji. Dywidenda.


Portfel o dwóch walorach. Wagi. Ryzyko. Kowariancja, współczynnik korelacji.


Porównywanie walorów. Współczynnik korelacji a niezależność. Portfele z i bez krótkiej sprzedaży.


Minimalna wariancja dla MVP. Portfel rynkowy MP.


Model dwumianowy w MS Excel. Strategie inwestycyjne – symulacje. Oczekiwany zwrot i ryzyko.


Zwrot, przyszła cena i ryzyko. Oczekiwany zwrot, odchylenie standardowe i wariancja. Planowanie inwestycji. Krótka sprzedaż. Portfele MVP i MP.


Dwa i więcej walorów. Macierz kowariancji a macierz korelacji. Obliczenia macierzowe w programie MS Excel.


Szukanie MVP. Linia MVL. Porównanie metod wyznaczania portfela z MVL o zadanym zwrocie. Wizualizacja portfela dla n walorów. Portfel a ryzyko i zwrot.


Model CAPM. Funkcje użyteczności. VaR.


Portfele z wieloma walorami. Model CAPM. Strategie.


Inwestycja. Zwrot. Portfel. Działanie. Rzeczywistość.