O przedmiocie
Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów I i II stopnia na kierunku Matematyka, w szczególności dla specjalności Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr letni 2021/2022.
Zmienna losowa i jej momenty. Rozkład lognormalny.
Analiza zwrotu z wybranych inwestycji. Dywidenda.
Portfel o dwóch walorach. Wagi. Ryzyko. Kowariancja, współczynnik korelacji.
Porównywanie walorów. Współczynnik korelacji a niezależność. Portfele z i bez krótkiej sprzedaży.
Minimalna wariancja dla MVP. Portfel rynkowy MP.
Model dwumianowy w MS Excel. Strategie inwestycyjne – symulacje. Oczekiwany zwrot i ryzyko.
Zwrot, przyszła cena i ryzyko. Oczekiwany zwrot, odchylenie standardowe i wariancja. Planowanie inwestycji. Krótka sprzedaż. Portfele MVP i MP.
Dwa i więcej walorów. Macierz kowariancji a macierz korelacji. Obliczenia macierzowe w programie MS Excel.
Szukanie MVP. Linia MVL. Porównanie metod wyznaczania portfela z MVL o zadanym zwrocie. Wizualizacja portfela dla n walorów. Portfel a ryzyko i zwrot.
Model CAPM. Funkcje użyteczności. VaR.
Portfele z wieloma walorami. Model CAPM. Strategie.
Inwestycja. Zwrot. Portfel. Działanie. Rzeczywistość.