![](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/free-60-icons-121.png)
O przedmiocie
Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr zimowy 2022/2023.
![Week 3](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button03.png)
Opcje europejskie kupna i sprzedaży – analiza, wypłaty, wyznaczanie ceny. Pozycja długa i krótka. Osłona przed ryzykiem. Opcje na waluty.
![Week 4](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button05.png)
Oczekiwany zwrot i wariancja w inwestycje w walor ryzykowny oraz instrument pochodny. Prawdopodobieństwa martyngałowe. Źle wycenione opcje – arbitraż.
![Week 5](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button051.png)
Związek pomiędzy zmienną K i S(1). Ogólna postać prawdopodobieństw matryngałowych. Wypłaty z instrumentu pochodnego a jego replikacja.
![Week 6](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button06.png)
Szukanie arbitrażu w modelu trójmianowym. Portfel sub i superreplikujący.
![Test](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/free-60-icons-14.png)
Jednokrokowy model dwumianowy i trójmianowy. Wycena instrumentów pochodnych. Szukanie arbitrażu.
![Week 4](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button07.png)
Drzewo dwumianowe. Strategia w modelu wielokrokowym. Portfel replikujący. Prawdopodobieństwo martyngałowe.
![Week 8](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button08.png)
Wycena opcji. Opcje azjatyckie. Strategie opcyjne. Parytet kupna sprzedaży. Arbitraż.
![Week 9](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button09.png)
Definicja WWO i jej własności. Sigma algebra. Martyngał.
![Week 10](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button10.png)
Wycena opcji amerykańskich. Optymalny moment realizacji.
![Week 11](http://home.agh.edu.pl/~potorski/wp-content/uploads/button11.png)
Arbitraż.