O przedmiocie
Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr zimowy 2017/2018.
Podstawy Visual Basic. Makra i funkcje.
Opcje. Model Blacka Scholesa.
Wycena opcji w modelu dwumianowy w Excel i VBA.
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina.
Opcje na instrumenty wypłacające dywidendy.
Metoda Monte Carlo z wykorzystaniem drzew dwumianowych.
Metoda Monte Carlo w modelu ciągłym. Generowanie zmiennych losowych z rozkładu normalnego.
Metoda różnic skończonych EXPLICIT.
Metoda różnic skończonych EXPLICIT.
Metoda różnic skończonych IMPLICIT.
Metoda różnic skończonych IMPLICIT.
Podsumowanie metod różnic skończonych.
Zlecenie od banku – kredyt mieszkaniowy.
Wycena opcji egzotycznych.