O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr zimowy 2017/2018.

Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

Tydzień 1

Podstawy Visual Basic. Makra i funkcje.

Tydzień 2

Opcje. Model Blacka Scholesa.

Tydzień 3

Wycena opcji w modelu dwumianowy w Excel i VBA.

Tydzień 4

Model Coxa-Rossa-Rubinsteina.

Tydzień 5

Opcje na instrumenty wypłacające dywidendy.

Tydzień 6

Metoda Monte Carlo z wykorzystaniem drzew dwumianowych.

Tydzień 7

Metoda Monte Carlo w modelu ciągłym. Generowanie zmiennych losowych z rozkładu normalnego.

Tydzień 8

Metoda różnic skończonych EXPLICIT.

Tydzień 9

Metoda różnic skończonych EXPLICIT.

Tydzień 10

Metoda różnic skończonych IMPLICIT.

Tydzień 11

Metoda różnic skończonych IMPLICIT.

Tydzień 12

Podsumowanie metod różnic skończonych.

Projekt 1

Zlecenie od banku – kredyt mieszkaniowy.

Projekt 2

Wycena opcji egzotycznych.